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李文强

作者: 时间:2018-06-08 点击数:

 

姓名

李文强

性别

出生年月

1989.01

民族

政治面貌

群众

职称/职务

讲师

毕业学校

山东大学

学位

博士

专业

概率论与数理统计

研究方向

随机微分对策、随机控制、倒向随机微分方程、金融数学

通信地址

山东省烟台市莱山区清泉路30号数学与信息科学学院

邮编

264005

联系电话

 

E-mail

wenqiangli@ytu.edu.cn

历(从大学填起)

时 间

单位

经 历

2007.09-2011.06

山东大学

数学与应用数学,理学学士

2011.09-2016.06

山东大学

概率论与数理统计(硕博连读),理学博士

导师:李娟教授、Rainer Buckdahn教授

2016.07-至今

烟台大学

讲师

2018.01-2018.03

Loughborough   University

访问学者,合作导师:赵怀忠教授

2018.04-2018.05

Université de Bretagne Occidentale

访问学者,合作导师:Rainer Buckdahn

2018.12-2019.12

Loughborough   University

博士后,合作导师:赵怀忠教授

 

2020.09获得烟台大学第八届青年教师竞赛二等奖。

指导美国大学生数学建模竞赛获国际特等奖1项、二等奖1项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*通讯作者)

 

[9]Juan Li, Wenqiang Li*, Gechun Liang. A game theoretical approach to homothetic robust forward investment performance processes in stochastic factor models. Submitted. https://arxiv.org/abs/2005.10660.

[8] Tao Hao, Wenqiang Li*, Yajie Chen. A general stochastic maximum principle for mean-field systems with recursive utilities. Submitted.

[7] Juan Li, Wenqiang Li, Qingmeng Wei. Probabilistic interpretation of a system of coupled Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equations. ESAIM:  Control,Optimisation and Calculus of Variations, 27, 2021. Published online. DOI: https://doi.org/10.1051/cocv/2020070.

[6] Wenqiang Li, Hui Min. Fully coupled mean-field FBSDEs with jumps and related optimal control problems. Optimal Control Applications & Methods, 42 (1), 305-329, 2021.

[5] Juan Li, Wenqiang Li*. Nash equilibrium payoffs for nonzero-sum stochastic differential games without Isaacs condition. Stochastics, 91 (1), 1-36, 2019.

[4] Juan Li, Wenqiang Li*. Zero-sum and   nonzero-sum differential games without Isaacs condition. ESAIM: Control,Optimisation and Calculus of Variations, 23, 1217-1252, 2017.

[3] Wenqiang Li*, Ying Peng, Junbo Liu. Reflected forward-backward stochastic differential equations and related PDEs. Stochastic Analysis and Applications, 34 (5), 906-926,   2016.

[2] Juan Li, Wenqiang Li*. Controlled reflected mean-field backward stochastic differential equations coupled with value function and related PDEs. Mathematical ontrol and Related Fields, 5 (3), 501-516, 2015.

[1] Yanjun Lou, Wenqiang Li. Backward linear quadratic   stochastic optimal control problems and nonzero-sum differential games. Control and Decision Conference (CCDC), 2013 25th Chinese. IEEE, 5015-5020, 2013.

   

 

 

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